比特帝国

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

比特帝国 首页 赛贝CYBEX CYBEX资讯 查看内容

赛贝说| DEX软肋「抢先交易」已被解决

2019-5-24 16:34| 发布者: CYBEX赛贝社区| 查看: 143| 评论: 0|原作者: CYBEX赛贝社区


CYBEX:DEX软肋「抢先交易」已被解决


  几乎是从Mt.Gox事件开始,每过一段时间都会发生交易所被盗事件。5月8日凌晨,币安被盗取了7000枚比特币。这一事件再次暴露中心化交易所数字资产管理的漏洞,市场也再一次聚焦DEX。

  众所周知,公开透明是提高用户信任度的最好办法,而去中心化交易所凭借其交易数据记录上链且不可篡改的特性,也一度被认为是加密货币交易所的趋势和未来。但这并不代表DEX是无懈可击的。

 

  康奈尔大学最近一篇论文《Flash Boys 2.0》研究了去中心化交易所(DEX)上的抢先交易和机器人套利现象。研究者称,去中心化交易所上的套利机器人可以像传统交易市场上的高频交易者一样,通过抬高交易 gas 费的方式获得优先的区块位置和订单的优先执行,通过类似传统交易市场上「抢先交易」的操作,获得套利收益。


  在他们跟踪的6家去中心化交易所中,有超过500个机器人,通过「抢先交易」的不当行为,一天就能套取加起来20,000美金。这些交易所包括我们熟知的 Bancor、Kyber、Tokenstore、EtherDelta、0x。

全文链接:https://arxiv.org/pdf/1904.05234.pdf

自2018年4月以来几大排名靠前的去中心化交易所交易机器人累计纯收益



   什么是抢先交易? 


  「抢先交易」,即提前掌握会改变交易价格的重要信息,抢在市场之前进行交易获利。成功的抢先交易有可能带来非常大的回报,且风险较低,因为在进行交易之前,交易员已经能够确定未来的一个时间点会有一个交易对手出现,可以从交易中获得确定的利润。

 

  对于中心化交易所或者传统金融市场,抢先交易这种行为可以被类比为「老鼠仓」。在缺乏监管的情况下,提前通过某种渠道获取内幕信息的团队或个人能够通过「抢先交易」获得确定利益。

 

  而对于去中心化交易所,由于合约的执行顺序大多都不完全按照时间顺序,而是根据交易小费高低调整优先级,交易者完全能够通过提高交易小费,使得矿工在出块过程中优先处理自己的交易,再以高价卖出,从中套利。对于交易机器人而言,这更加是一件很容易的且能够持续进行的「薅羊毛」行为。

 

  举个例子,Alice通过某种渠道已知Bob将于下一刻大量买入BTC,Alice在这一刻提高交易GAS,让矿工优先处理自己的交易订单,导致本来在时间上更早的Bob的单子,被挤到后面去。当Bob大量下单买入比特币时,比特币价格很可能因为买单数量较大而上涨,这时Alice便能够将抢先获取的价格较低的BTC以高额卖出给Bob,完成套利。



  cybex如何解决抢先交易? 


  「抢先交易」确实已成为了DEX的一大软肋,不过Cybex于2018年11月上线Rome实时撮合引擎时,就已经解决了这个问题。

 

  Cybex采用链下撮合,链上清算的Rome(Realtime Order Matching Engine)实时交易引擎。由于交易撮合在线下进行,交易可以连续的一直进行,很大程度上减小了出块过程中由于无法实时确认交易而产生的价差,降低不平等的套利机会。Rome根据全网交易顺序指导矿工打包交易的顺序,能在一定程度上保证全网时间顺序上先发生的交易优先打包,提供更公平的交易环境。  

Rome运行流程示意图


  在Cybex交易所中,交易手续费是统一固定的,自愿多交钱并不会导致提前被撮合或进入订单簿。执行失败的交易无法进入区块,因此只需要对执行成功的交易收取手续费,不需要收取GAS来补偿被失败交易浪费的CPU计算时间。

 

  同时,手续费高低主要根据具体操作执行的语义决定,而非硬件开销。基于此,手续费由链收取,并统一分配给矿工(打包节点),矿工打包区块获取的是固定收益的打包费。因此,矿工没有动力根据交易手续费高低,调整交易打包的顺序。攻击者也就无法通过使用更高手续费的方式来使自己的交易获得更高优先级。


  去中心化交易所固然是趋势,但就像对于DAO的探索,简单的做到去中心化中的信息透明和权利公平分配,并不能解决所有的问题。新的攻击和漏洞总会随着时间的推移慢慢浮现,而Cybex作为早期开创的去中心化交易所,我们比其他团队更加了解去中心化的艰辛与机会,也正因如此,背负着更为沉重的使命。我们希望成为DEX领域的探路者及领航员,为整个区块链生态建设贡献一份绵薄之力。




- THE END -



关注我们

您可以通过以下渠道联系到阿牛哥哦~


【国内社交平台】

知识星球:搜索【Cybex官方社区】

CYBEX官方QQ群:596724688   

QQ官方小助手号:2438385058

CYBEX官方微博:

https://weibo.com/6430643251

CYBEX官方币乎:

https://bihu.com/people/216004

CYBEX官方腾讯视频:

http://v.qq.com/u/history/ 


【海外社交平台】

Twitter:https://twitter.com/CybexExchange

Medium:https://medium.com/@cybexexchange

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC9N6ezP48bG4z8mZdK-Dudg

Telegram官方英文群:https://t.me/CYBEXEnglish





比特帝国区块链交易所

最新评论

返回顶部